3 года назад

Как проверить критерий Пирсона(хи квадрат) на нормальное распределение изменения курса валютной пары?

Точнее проблема не в том как проверить критерий, а как будет корректна постановка задачи: как выбирать интервалы для выборки, как определить сколько брать значений в интервале? Или какой нибудь пример как можно эту задачу более правильно представить?
А если проверять критерий на нормальное распределение логарифма от курса валютной пары или ее волатильности по некоторым периодам?

димадимадима (Гость) Статистика
3

Статистика: Как проверить критерий Пирсона(хи квадрат) на нормальное распределение изменения курса валютной пары?

4 месяца назад Проверка гипотезы о нормальном распределении экспериментальных данных в Excel

Есть выборка в 50 значений. Необходимо "набить" лист в Excel таким образом, что  бы при изменении данных автоматически строилась (изменялась) диаграмма распределений значений выборки с учетом  коррекции Йетса (т.е. при объеме выборки менее 5 значений, интервалы суммируются) + проводилась проверка на нормальность распределения Хи-квадратом. У меня получается до момента коррекции Йетса - как только меняется к-во интервалов, вся автоматизация коту под хвост. Может кто-то уже дел...

Сергей Швец (Гость) Нет ответов
3
8 месяцев назад критерий Стьюдента или Манна-Уитни?

ИФА с несколькими белками. С некоторыми белками нормальное распределение определяется для групп здоровых и больных, для других только для группы здоровых (результатов для контроля). Подскажите, пожалуйста, какие показатели рассчитывать - выборочное среднее и критерий Стьюдента, либо непараметрический критерий Манна-Уитни по сумме рангов для всех анализов?

Dima.ru999 (Гость) Нет ответов
3
9 месяцев назад Помогите решить хоть какую-нибудь задачу по математической статистике в excel,пожалуйста!

1. Имеется ряд анализов здоровых людей на содержание некоторого гормона (в мг/л): 11; 12; 10; 10,5; 11,5. Найти интервал, в который с 99 % вероятностью попадает среднее значение этого анализа.2. Вес человека является нормально распределенной случайной величиной с математическим ожиданием 72 кг и средним квадратичным отклонением 8 кг. Определить какой процент населения имеет вес в интервале от 64 до 80 кг.3. При измерении температуры у 90 больных были получены данные:среднее значение 37,8; средне...

suzhenya (Гость) Нет ответов
3
Ответы (1)
Norbert Atl (Гость) 3 года назад
3

Никакой "корректной постановки задачи" тут нет и быть не может. Более того, для дневных данных отсутствие нормальности давно доказано -- "хвосты" распределения намного "толще", чем это допускает нормальное распределение, причем выбросы, которые при нормальном распределении должны случаться раз в миллион лет, в реальности случаются раз в 30-50 лет.

И потом, рассматривать валютные курсы сами по себе, в отрыве от процентных ставок и форвардных кривых -- это напрасная трата времени...

А если проверять критерий на нормальное распределение
логарифма от курса валютной пары или ее волатильности
по некоторым периодам?

А ЗАЧЕМ Вы хотите все это проверять? Для практической торговли это совершенно бесполезно (для этих целей куда лучше подходят ARMA, ARIMA, модели Маркова с переключением режима и/или векторные авторегрессии с коррекцией ошибок). Для риск-менеджмента, в общем, тоже (там скорее надо применять ARCH/GARCH).

Пожаловаться
Как проверить критерий Пирсона(хи квадрат) на нормальное распределение изменения курса валютной пары? (Статистика) - вопросы и ответы на все случаи жизни - справочник Статистика i-vopros.ru